2010年10月11日,瑞典皇家科學院宣布將2010年度諾貝爾經濟學獎授予彼得·戴蒙德(Peter A. Diamond)、戴爾·莫滕森(Dale
T. Mortensen)和克里斯托弗·皮薩里德斯(Christopher A.
Pissarides)三位經濟學家,以表彰他們在“分析存在搜尋摩擦的市場”方面做出的貢獻。
根據諾貝爾經濟學獎委員會的公告,上述三位學者的貢獻主要集中在兩方面。一是在考慮搜尋和匹配成本的情況下,對離散的價格以及市場效率進行的分析;二是發展了現代的失業搜尋與匹配理論,也就是所謂的Diamond-Mortensen-Pissarides(DMP)模型。前者可以看成是對搜尋理論的貢獻,后者則是搜尋理論在勞動力市場的應用。
(一)搜尋和匹配理論
一般來講,搜尋和匹配理論主要關注三個問題,分別是價格的形成機制、市場的效率以及市場協調的結果。
1.存在搜尋及匹配成本的市場中的價格形成
傳統的搜尋理論并非由戴蒙德、莫滕森和皮薩里德斯提出,最早的搜尋模型由斯蒂格勒(Stigler,1961)構建。目前,斯蒂格勒的關于搜尋理論的論文已經成為信息經濟學的代表作,但他研究的是一般商品的信息搜尋,而沒有討論勞動力市場上的工作搜尋。在這方面,麥考克(Mccall,1965)和菲爾普斯(Phelps,1970)是將搜尋理論應用于勞動力市場的先驅。但是,由于不同于完全競爭市場的價格形成機制,上述研究并沒有解決學者們廣為關注的價格形成問題。對于為何會形成離散的價格,以及現實中的價格與完全競爭市場價格的偏離問題,他們并沒有給出合理的解釋。
為了解釋這些問題,戴蒙德于1971年發表了一篇影響重大的論文《一個價格調整的模型》。在這篇僅13頁長的文章中,戴蒙德探討了在一個存在搜尋成本的市場中價格的形成問題。其結果令人吃驚:對于一個買賣雙方互相匹配的市場來說,在賣方首先承諾價格的情況下,即使只有很小的搜尋成本,市場最終形成的價格也會偏向于單一壟斷價格,該價格大大偏離于完全競爭市場形成的價格。這個發現被稱為“戴蒙德悖論”。
“戴蒙德悖論”引發了學者們對于搜尋均衡下離散的價格和工資的討論。為了解釋“戴蒙德悖論”,阿爾布拉切特和阿克賽爾(Albrecht
&
Axell,1984)通過假設工人和企業的事前異質性建立模型,表明了市場如何形成離散價格的均衡。另外一些學者則保持了工人和企業之間同質性的假設,但是假設搜尋的過程是序貫的(sequential)。巴德特和莫滕森(Burdett
&
Mortensen)于1998年在《國際經濟評論》上發表了《工資差異、雇傭規模和失業》,他們構建了一個勞動力市場搜尋均衡模型,假設作為連續統一體的雇主選擇永久性的工資出價,而作為連續統一的工人則從工資集中以隨機、序貫的方式進行搜尋。他們認為,在個體出價的信息不完全時,如果工人無論是否失業都將持續進行工作搜尋的話,那么工資的離散分布是工作搜尋造成的結果。
2.搜尋的外部性與均衡的市場效率
伴隨著搜尋與匹配理論研究的深入,在20世紀80年代,戴蒙德、莫滕森和皮薩里德斯相繼發表了許多重要的文章來探討不同類型市場的均衡性質。以往的研究并沒有考慮搜尋主體之間相互影響的問題。例如,如果某一個沒有工作的工人增加了他的搜尋強度,那么對于他來說找到工作的概率就會增加,但是對于市場上其他尋找工作的人來說則會產生雙重的影響,即擁擠效應(congestion
externality)和厚市場效應(thick market
externality)。這兩種效應相互抵消,共同影響市場的效率,事先并不能確定其作用的綜合效果。
1979年,戴蒙德和馬什金(Diamond &
Maskin,1979)在《貝爾經濟學雜志》上發表了名為《一個搜尋和違約的均衡分析:穩定的狀態》的論文,首先探討了搜尋均衡下的市場效率問題。他們假設匹配是隨機的,對于匹配不滿意的個體有權利繼續尋找更好的匹配對象,但是這種搜尋是有成本的。在此假設下,他們研究了違約的補償原則以及配對技術(匹配函數)的效率,發現這些補償規則一般情況下并不會產生有效率的結果。接著,戴蒙德又于1982年在《搜尋均衡下的工資決定和效率》一文中探討了一個市場雙方都在尋找、但有固定數量交易者的市場的效率問題。該文的重要貢獻在于確定了搜尋的外部性,可以稱得上是后來研究擁擠效應和厚市場效應的先驅。
莫滕森和皮薩里德斯在研究搜尋均衡下的市場效率方面也做出了重要貢獻。在1982年由麥考克主編的《信息與不確定經濟學》一書中,莫滕森發表了《作為非合作討價還價博弈的匹配過程》一文。在這篇文章中,莫滕森首次將個體的成本內生化,通過模型推導得出如果要得到一個有效的產出,那么需要將匹配產生的收益全部分配給發起配對的人。但是,由于沒有機制能夠保證實現上述行為,因此均衡產出一般是無效率的。同年,莫滕森發表在《美國經濟評論》上的論文《配對、競爭以及相關博弈的產權與效率》也得出了相同的結論,即有效率的產出需要發起博弈的人取得博弈的全部剩余,這個結果也被稱為“莫滕森原則”。1984年,皮薩里德斯在《勞動經濟學期刊》上發表了名為《搜尋強度、工作公告和效率》的論文。通過構造一個市場雙邊都有內生性的搜尋強度的經濟,其研究表明搜尋強度一般都比較低,而均衡下的失業率則太高,因此市場通常是無效的。
3.市場協調失靈
在傳統的競爭性經濟中,市場均衡的結果是唯一而且有效率的。但是,在一個有搜尋成本的經濟中,也許會有多種市場產出的可能,搜尋的外部性更是會導致宏觀協調問題。戴蒙德在1982年的《搜尋均衡下的總需求管理》論文中就指出了這種問題的存在,并且認為只有一種產出是最優的,其余各種情況都是無效率的。因此,為了達到最優的結果,政府有必要出面干預。戴蒙德的研究產生了很大的影響,表現在:一是為政府干預提供了理論上的支撐;二是定義了一種新的研究手段,即用微觀分析方法去研究宏觀經濟問題。
(二)搜尋和匹配理論在勞動力市場的應用
關于搜尋和匹配理論的研究加深了人們對存在搜尋和匹配成本的市場上價格形成機制的理解。除此之外,戴蒙德、莫滕森和皮薩里德斯的另一重要貢獻是系統地將搜尋理論應用到勞動力市場上,特別是勞動力市場上失業的決定問題,他們的一系列研究成果被稱之為DMP模型。該模型現在已經成為分析失業、工資形成以及工作崗位空缺最常用的工具,是這方面研究的奠基性理論。這個模型可以用來估計影響勞動力市場的各種因素對失業的影響、失業的平均持續時間、空缺的職位以及實際工資,這些因素可能包括失業救濟金的水平、實際利率、就業促進機構的效率以及雇傭和解雇成本等。
1.DMP模型的發展
DMP理論的研究始于莫滕森1970年的兩篇分別名為《一個動態工資和失業理論》和《工作搜尋、失業的持續時間和菲利普斯曲線》的論文。可以說,這兩篇論文拉開了搜尋與匹配理論在就業市場應用的序幕。此后,戴蒙德、莫滕森和皮薩里德斯在上世紀80年代中前期分別就搜尋理論在勞動力市場上的應用做出了顯著的理論貢獻,以皮薩里德斯1985年發表在《美國經濟評論》上的文章《失業、職位空缺和實際工資的短期動態均衡》為標志,形成了第一代DMP模型。
第一代DMP模型主要關注工作機會的創造,而破壞工作機會的因素則被認定是外生的,因此失業人數的變化主要取決于尋找工作的人數的變化,而裁員風險被認為是外生的。第一代模型的一些重要假設包括:對于工人來說,他們只能通過影響工資設定而影響失業率;工作機會的創造是企業決定增設一些新的職位所創造的,職位的創造過程中會有一些成本,企業關注的是創造職位所帶來的凈收益;由于勞動力市場的特點是摩擦以及雙邊的會議,因此經濟學中標準的工資形成機制并不產生作用,文獻中主要是假設通過雇主和工人之間的談判來決定工資。DMP模型中關鍵的一環是關于匹配行為函數的設定,這種函數要將尋找工作的人數和空缺的職位數包括進來。這種匹配函數的存在使得研究人員能夠將各種搜尋摩擦加入到宏觀模型中,而不用過于強調這些摩擦的復雜細節。
除了匹配函數以外,工資議價是匹配模型的另一個重要特征。皮薩里德斯(1990)討論了在不存在匹配生產率不確定性的市場環境中,勞動者和企業均是同質的,工資在勞動力和企業相遇后由納什議價規則確定,企業創造職位空缺直到不存在任何增量利潤為止的搜尋模型。他的分析表明,工資水平、失業水平和空缺職位數量的均衡是唯一的。勞動者失業救濟金的增加和勞動者對匹配剩余的分配份額的提高均會提高均衡時的工資水平和失業水平,匹配生產率的提高會提高均衡時的工資水平和降低失業水平。
此外,以前的DMP模型忽視了在職搜尋和從一個崗位到另一個崗位的轉移,勞動力流動被等同于工作流動。也就是說,工人只有在工作崗位被破壞的情況下才去找工作,并且要經歷一段時間的失業。事實上,因為工作崗位變動原因的離職占到全部工作離職人數的相當比重,莫滕森(1994)和皮薩里德斯(1992,2000)通過研究說明了如何擴展搜尋模型以解釋在職搜尋和崗位之間的轉移。
2.DMP模型在就業市場中的應用
先前關于商業周期動態一般均衡的模型通常都是將失業抽象化或者認為失業是一種自愿的行為。皮薩里德斯(1985)率先對失業的周期性進行了研究,通過假設失業是經濟周期的關鍵指標,他又一次引領了這方面的研究。皮薩里德斯認為,工作崗位的創造要受到經濟中總需求的影響,失業率在很大程度上是事先就確定的,因為就業崗位的創造是很耗時的。皮薩里德斯構造了一個模型用來研究受到預期之外的沖擊時就業率的變化,并且通過推導得出了失業率與就業崗位之間的周期性關系。他的研究表明,經濟受到負面沖擊時對就業的影響要比經濟受到正面沖擊時的影響大。
DMP模型同樣也成為貝弗里奇曲線的微觀理論基礎。貝弗里奇曲線的大意是失業率高的時候工作機會就少,而失業率低的時候工作機會就多。經驗數據表明,在工作機會和失業率之間存在一條向下傾斜的曲線。但是,人們之前并不知道為什么會這樣,而DMP模型則提供了一種解釋,失業率與工作機會反向變動反映了經濟周期的變動情況。當公司頻繁解雇員工的時候,就可能是長期失業率居高不下的信號,因為需要考慮搜尋和匹配的成本,失業的持續時間就會變長。
DMP模型在失業保險和社會福利政策領域同樣有大量應用。DMP模型表明,如果失業者享受的福利越好,即社會保障提供的好處越多,失業的人就會越來越多,失業的持續時間也會越長,失業率也就居高不下。因此,DMP理論已經成為制定失業保障政策的有用工具,在設計社會保障機制時,社會保障部門也需要將由此導致的失業考慮進來。
經過近幾十年的發展,搜尋和匹配理論的前提假設不斷放松,模型變得越來越貼近現實,已經成為分析勞動力市場的重要理論工具。雖然相關研究大都以西方勞動力市場為背景,并處在不斷完善之中,但搜尋和匹配理論仍能夠為完善我國勞動力市場提供一些啟示。我們可以以搜尋和匹配理論為基礎,基于中國的現實情況,探討如何完善我國的勞動及就業市場、改進社會保障政策等。
首先,優化勞動力市場的關鍵之一是提高信息傳播效率。信息不對稱是勞動力市場上存在摩擦性失業的主要原因,由于信息傳播效率的低下,許多具備就業能力的求職者不能在第一時間與理想的崗位相匹配,而存在職位空缺的企業也不能在第一時間找到合適的求職者,這無疑增加了搜尋成本,延長了搜尋時間。因此,應該盡快提高各類中介機構的效率,加快就業信息網絡的建設。
其次,搜尋和匹配理論為政策制定者制定政策和檢驗政策的有效性提供了很好的工具。根據搜尋和匹配理論,最低工資制度以及失業救濟金制度都會影響失業率,政府可以依據搜尋和匹配理論中的相關理論制定不同的政策,用以調整就業率以及就業結構。
此外,鑒于搜尋理論在貨幣經濟學、城市經濟學、住宅市場等領域的應用,其對于我國貨幣政策的調整優化、住宅市場的改革完善等都能在理論上提供參考和借鑒。