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嘉實滬深300ETF基金經(jīng)理楊宇日前表示，滬深300ETF在設計上的兩大因素導致了上市首日跟蹤指數(shù)零誤差。
Wind數(shù)據(jù)顯示，滬深300ETF上市首日(5月28日)，滬深300指數(shù)漲幅為1.62%，嘉實滬深300ETF交易價格上漲1.55%，折溢率為-0.10%，而當日晚間嘉實官網(wǎng)披露的嘉實滬深300ETF凈值增長率同樣為1.62%，實現(xiàn)跟蹤誤差為0的精確跟蹤。
楊宇表示，嘉實滬深300ETF上市首日實現(xiàn)零跟蹤誤差，一方面與滬深300ETF取消了一般的滬深300指數(shù)基金5%的現(xiàn)金配置，而提高了跟蹤精確度有關(guān)；另一方面得益于其采取的完全實物申贖模式。另外，作為期現(xiàn)套利成本的一部分，跟蹤誤差的降低有利于降低套利風險，在同等條件下使無套利區(qū)間收窄，提升套利操作的準確性和獲利能力。
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