在對近5年來國內商品期貨20個品種指數元旦假期后的走勢分析后，發現單日假期市場依然存在較大風險，品種期貨價格漲跌幅度均較大。從歷史經驗出發，投資者在2011年元旦到來之前應謹慎操作，盡量避免單邊重倉過節。
指數漲跌幅度超過7%的有：鄭棉指數2006年元旦下跌幅度達到7.32%；
指數漲跌幅度超過5%的有：燃油指數2009年元旦上漲幅度達到5.38%；超過4%的則有：滬銅指數2009年元旦上漲幅度達到4.18%、2007年元旦下跌幅度達到4.34%、滬鋅指數2009年元旦上漲幅度達到4.3%、天膠指數2009年元旦上漲幅度達到4.61%、燃油指數2007年元旦下跌幅度達到4.92%、棕櫚油指數2009年元旦上漲幅度達到4.35%、塑料指數2009年元旦上漲幅度達到4.07%等7次，占統計總例數（74次）的比重為9.45%。
漲跌幅度超過3%的則有：滬鋁指數2009年元旦上漲幅度達到3.6%、及2007年元旦下跌幅度達到3.96%、天膠指數2007年元旦下跌幅度達到3.5%、大豆指數2007年元旦下跌幅度達到3.54%、及2006年元旦上漲幅度達到3.84%、豆粕指數2009年元旦上漲幅度達到3.54%、及2007年元旦上漲幅度達到3.11%、及2006年元旦上漲幅度達到3.7%、白糖指數2007年元旦下跌幅度達到3.32%等9例，占總統計例數74例的比重為12%。
而指數漲跌幅度超過3%、及2%的則更多。
在市場各品種中，有色金屬、能源化工、油脂油料元旦漲跌幅度相對較大，單邊持倉風險也相對較大，而傳統農產品元旦漲跌幅度相對較小，單邊持倉風險也相對較小。
而從縱向時間跨度商品期貨走勢顯示，2006年元旦后多數品種上漲，漲幅不一，2007年元旦大多數品種普遍下跌，且跌幅均較大，2008年元旦各品種漲跌互現，且漲跌幅度均較小，而2009年元旦大多數品種普遍上漲，且漲幅較大，2010年元旦多數品種上漲，漲幅較小。展望2011年元旦，筆者判斷各品種可能漲跌互現，幅度也大小各異。
其原因在于，在宏觀層面，全球政治經濟軍事形勢劇烈多變，貨幣、股票、商品等金融領域市場隨之而劇烈動蕩，其中美元指數走勢多變，對市場產生指揮棒的雙刃劍的作用，而假日外盤休市，場外交易清淡，引發外盤商品期貨價格波動趨于劇烈，而國內人民幣升值壓力加重、宏觀調控壓制沉重、金融緊縮政策加重，對內盤商品期貨價格走勢壓制作用顯著加重。而在微觀層面，主力機構投機資金遇假日平倉退場意愿增強，期貨價格短線走勢則與多空雙方資金平倉意愿強弱對比呈反比關系，即如果多頭回吐意愿較強，則可能引發期價回落，而如果空頭回補意愿較強，則可能引發期價上漲，在此背景下，投資者操作需謹慎，單邊重倉交易可能面臨較大市場風險。