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期指主力持倉凈空單不足500手,終結(jié)9月合約連續(xù)13日持凈空單逾1000手格局。
上周五,受國泰君安期貨、招商期貨、中證期貨和海通期貨等4個(gè)席位合計(jì)減倉1478手空單的影響,期指主力持凈空單量大幅下降至486手,終結(jié)了IF1009合約此前連續(xù)13個(gè)交易日主力持凈空單逾千手的格局,空頭氣氛大幅緩解。
券商自營全線減倉
中金所公布的IF1009前20名主力持倉數(shù)據(jù)顯示,上周五,套保規(guī)模較大的國泰君安證券、中信證券、招商證券、海通證券等四家券商旗下的期貨公司席位持空單量均出現(xiàn)不同程度的減持,合計(jì)減持空單量達(dá)1478手,涉及保證金2.6億元。其中,國泰君安期貨、中證期貨、招商期貨減持空單量分別達(dá)到597手、526手和326手。
上海某期貨公司研究所所長表示,目前期指市場依舊處在震蕩區(qū)間內(nèi),并無明顯的趨勢形成,上述四家期貨公司席位上周五再次于低位減倉空單,說明券商自營認(rèn)同期現(xiàn)兩市處在正常的區(qū)間內(nèi)震蕩的觀點(diǎn)。券商自營“高位套保,低位平倉”的思路尚無變化。
海勤期貨分析師羅柏言則表示,期指縮量收出一根帶長下影線的十字星,獲利空頭主動平倉離場的跡象十分明顯。
凈空單降至486手
截至上周四,期指主力持倉連續(xù)13個(gè)交易日持凈空單量逾1000手,其中8月30日主力持凈空單量甚至逼近3000手。不過,空頭主宰市場的氣氛在上周五得到緩解。
上周五,期指主力合約收出帶有長下影線的十字星,上述四大空頭席位紛紛減持空單,合計(jì)減持近1500手空單。受此影響,前20名主力持凈空單量自8月17日以來首次縮減至1000手以內(nèi),降至486手。
值得注意的是,當(dāng)日期指持倉資金再度出現(xiàn)流出跡象。數(shù)據(jù)顯示,上周五期指四合約成交2387.48億元,較上一交易日下降260億元;持倉3.01萬手,較上一交易日下降1769手;持倉保證金下降至106億元,較上一交易日下降6億元。
上海某期貨公司研究所所長表示,在政策處在真空期,市場重心至關(guān)重要。上周（8月30日-9月3日）市場重心較上上周（8月23日-8月27日）已有所上移,并且上周五市場強(qiáng)勢拉出帶有下影線的十字星,說明多空主力分歧依然較大,但多頭力量暫時(shí)占優(yōu)。分歧中資金流出觀望是導(dǎo)致上周資金流出市場的關(guān)鍵因素,而多頭占優(yōu)則導(dǎo)致期指主力凈空單得到緩解。短期內(nèi)市場仍將保持震蕩,逢高持空單,逢低持多單才能踏準(zhǔn)券商自營套保的節(jié)奏。
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