南方基金近日透露，該公司打造的今年首只量化基金產(chǎn)品——南方策略優(yōu)化基金于2月25日起在各大銀行、券商公開募集。南方基金聘請(qǐng)了華爾街資深數(shù)量化投資專家劉治平擔(dān)任該基金的基金經(jīng)理。南方基金也已成立量化投資小組，為量化投資提供支持。
據(jù)了解，南方策略優(yōu)化基金的投資策略包含資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和個(gè)股選擇等三個(gè)層面。針對(duì)該基金的行業(yè)配置策略，南方基金開發(fā)了基于Black-Litterman模型的“南方量化行業(yè)配置模型”；在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步使用“南方多因子量化選股模型”，精選各行業(yè)內(nèi)具有超額收益能力或潛力的優(yōu)勢(shì)個(gè)股，構(gòu)建該基金的股票組合。 |
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