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| 銀監(jiān)會新規(guī)著重銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管 |
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| 2009-10-30 作者:記者 劉振冬 來源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
10月29日，中國銀監(jiān)會公布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》，以期持續(xù)提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理水平，引導(dǎo)銀行充分重視并努力保持流動性充足。新規(guī)明確了監(jiān)管當局可在必要時提高商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管指標要求，并有權(quán)根據(jù)商業(yè)銀行流動性狀況，調(diào)整各項流動性風(fēng)險指標的計算方式。
流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。流動性風(fēng)險管理是識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。
《指引》要求，商業(yè)銀行實施壓力測試的頻度應(yīng)與其規(guī)模、風(fēng)險水平及在市場上的影響相適應(yīng)，但至少每季度應(yīng)進行一次常規(guī)壓力測試。在出現(xiàn)市場劇烈波動等情況或在銀監(jiān)會要求下，應(yīng)針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試。商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)在并表基礎(chǔ)上分幣種實施，并應(yīng)針對流動性轉(zhuǎn)移受限等特殊情況，對有關(guān)地區(qū)分行或子行單獨實施壓力測試。
《指引》還指明了監(jiān)管當局實施流動性監(jiān)管時遵循的原則、監(jiān)管程序、監(jiān)管措施以及監(jiān)管合作等內(nèi)容，規(guī)范了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試和應(yīng)急計劃。新規(guī)鼓勵商業(yè)銀行設(shè)定高于流動性監(jiān)管指標的內(nèi)部預(yù)警指標，以便管理層及時采取措施避免流動性狀況惡化。
銀監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人表示，銀監(jiān)會始終把保持商業(yè)銀行流動性充足作為日常監(jiān)管的重要方面，通過設(shè)置75%的存貸比例高限、開展壓力測試、引導(dǎo)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)等方式，確保流動性充足。目前，我國商業(yè)銀行總體流動性水平較高，全國銀行間同業(yè)拆借市場流動性充裕；至9月底，全國商業(yè)銀行流動性比例平均為41.7%，遠遠高于25%的最低監(jiān)管要求。
這位負責(zé)人指出，商業(yè)銀行應(yīng)堅持審慎性原則，充分識別、有效計量、持續(xù)監(jiān)測和適當控制銀行整體及在各產(chǎn)品、各業(yè)務(wù)條線、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各層機構(gòu)中的流動性風(fēng)險，確保商業(yè)銀行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。 |
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